巨星財富（http://cuhvfzh.cn）：交易量分析在商品期貨上不如在股市上有用。首先，在期貨市場上交易量報告有個一天延遲的問題。再者.如果采用所有合約的交易量的總額，而不是具體合約的個別的交易量數額來研究這個具體合約，相對說來，有點不倫不類。正如前面所指出，我們是有充分理由選用交易量總額來研究市場的。但是，當在同一種商品的不同合約中，有些收市價格有所上升，而另外一些反而有所下降的時候，我們怎么辦呢?另外，漲跌限價規定也造成了其它問題。在市場因為受到交易所漲停板的限制而被鎖定的交易日中,交易量通常極輕。這是市場堅挺的情況，買方的需求量壓倒性地超出了賣方的供給量，價格很快上升到當日的上限，于是交易活動實際上陷于停滯。根據通常的解釋規則，在上沖時伴隨著較輕的交易量就是看跌信號。而這種在限價日出現的較輕的交易量.顯然就不符合__L述通行規則，它們有可能歪曲OBV的數值。

還有個間題。在股票市場上，關于平均股價指數，我們可以獲得與其上漲或下跌分別相對應的交易量，對于個別股票，也可以獲得分別對應)幾價格上漲或下跌的成交股數。但在商品期貨市場，我們卻缺乏相應的資料，沒有這些有用的信息。

無論如何，盡管交易蛾分析在期貨市場中有上述局限，但它仍然大有用武之地。技術型交易商如果注意觀察交易量的指標的話，那是很明智的。

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